Título
Metodología para la aplicación del análisis bayesiano de decisión en problemas de incertidumbre con consecuencias económicas
Autor
RAFAEL CHALTE GARCIA
Colaborador
EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ (Asesor de tesis)
Nivel de Acceso
Acceso Abierto
Materias
Resumen o descripción
"En el contexto de la disciplina de la planeación de inversiones, se ha desarrollado una serie de metodologías que tienen su origen en la ciencia económica, y que comparan los beneficios y costos de emprender una determinada inversión, a fin de decidir sobre la conveniencia de su ejecución. Sin embargo, en la literatura actual las aplicaciones de estas metodologías no han sido frecuentes y menos aun cuando éstas necesitan ser aplicadas manejando datos que tienen un comportamiento diferente al que actualmente se utiliza como son la distribución hipergeométrica, que en realidad es aproximada por la distribución binomial, en el caso discreto y la distribución normal en el caso continuo. En esta investigación proponemos desde el capítulo 2 una generalización de los resultados que se tienen en las variables discretas y de manera similar, lo hacemos en el capítulo 3 para las continuas. Mientras que en el capítulo 4 concluimos con un metodología que amplia las generalizaciones obtenidas en los dos capítulos previos, con ella extendemos los resultados actuales sobre el análisis bayesiano aplicado a consecuencias económicas como son el valor esperado de la información perfecta, valor de la información muestral y ganancia neta esperada del muestreo a una gama de distribuciones mucho más amplia."
Fecha de publicación
2007
Tipo de publicación
Tesis de maestría
Recurso de información
Formato
application/pdf
Idioma
Español
Repositorio Orígen
REPOSITORIO UPIICSA IPN
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