Título

Criterio de constancia para estimadores de verosimilitud máxima.

Autor

EDNA MARINA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Colaborador

ROLANDO CAVAZOS CADENA (Asesor de tesis)

MARIO CANTU SIFUENTES (Asesor de tesis)

FEDERICO ZERTUCHE LUIS (Asesor de tesis)

Nivel de Acceso

Acceso Abierto

Resumen o descripción

"Este trabajo considera una sucesión {Xi} de objetos aleatorios que son independientes e idénticamente distribuidos. La distribución común de los Xi's es absolutamente continua con respecto a una medida dada y la correspondiente densidad depende de un parámetro desconocido. Bajo condiciones topólogicas y de continuidad poco restrictivas, se obtiene una condición necesaria y suficiente para la consistencia de una sucesión de estimadores de verosimilitud máxima. Al aplicar dicha caracterización al caso en que el espacio de parámetros está contenido en un espacio Euclideano de dimensión finita, la conclusión es que la sucesión es consistente si y sólo si es acotada con probabilidad 1."

"A sequence {Xi} of independent and identically distributed random objects is considered. The common distribution of the Xi's is absolutely continuous with respect to a given measure, and the corresponding density is not cornpletely specified. but depend.s on. an u:n.known parameter. U:nder miid topological and continuity requirements, a necessary and sufficient criterion for the consistency of a sequence of maximum likelihood estimators is obtained. When this characteri- zation is applied to the case in which the parameter belongs to a finite dimensional Euclidean space, the conclusion is that the sequence is consistent if and only if it is bounded with probability 1."

Fecha de publicación

marzo de 2010

Tipo de publicación

Tesis de maestría

Versión de la publicación

Versión publicada

Formato

application/pdf

Idioma

Español

Audiencia

Estudiantes

Investigadores

Repositorio Orígen

Repositorio Digital CID-UAAAN

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