Author: NADIA YADHIRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Implementación cuadrática del algoritmo de innovaciones aplicado a una serie estacionaría

NADIA YADHIRA MARTÍNEZ MARTÍNEZ (2015)

"Este trabajo trata sobre el problema de pron¶ostico para una serie de tiempo estacionaria. Los prop¶ositos principales son estudiar el compor- tamiento de los errores de pron¶ostico conforme el horizonte de planeaci¶on se incrementa, y encontrar una implementaci¶on e¯ciente del algoritmo de innovaciones, el cual permite expresar un pron¶ostico en t¶erminos de una base ortogonal del espacio de observaciones disponibles. Dicha imple- mentaci¶on se logra combinando el algoritmo de Durbin-Levinson con un teorema de transformaci¶on de coordenadas especialmente dise~nado para este trabajo. El procedimiento propuesto es de orden cuadr¶atico en la carga aritm¶etica, en contraste con el m¶etodo de c¶alculo usual, el cual es de orden c¶ubico"

"This work is concerned with the forecasting problem for a stationa- ry time series with discrete time parameter. The main objectives are (i) to analyze the behavior of the forecasting errors as the planning hori- zon increases, and (ii) to determine an e±cient implementation of the innovations algorithm, which allows to express a forecast in terms of an orthogonal basis of the space of current observations. Such an implemen- tations is obtained by combining the Durbin-Levinson algorithm with a transformation procedure obtained in this work. The proposed method requires O(n2) arithmetic operations, whereas the usual innovations al- gorithm has cubic order"

Master thesis

Ecuaciones Proyección CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA